50歳で無職になった投資家blog

50歳以降は人生のボーナスタイム

【今日の相場】#1月21日 暴落の始まりか?いや、今日のところは平常運転 #株式投資 #日経平均

こんばんは!ちぢれ麺です。

今日の日経平均株価は219円下げて23,865円で終わっています。

 

直近の日経平均株価の日足チャートを示します。

25日ボリンジャーバンド2σを赤色の線で、200日ボリンジャーバンド2σを黄色の線で描画しています。

以前から報告していました上限24,091円、下限23,810円のレンジ内の下限の少し上で終わっています。

本日の下げを見て、暴落の始まりかと身構えた方がおられるかどうか分かりませんが、今までのところ僕には自然な動きに思えます。

例えば僕が資産家で、特定の銘柄で主のように振る舞えるとしてください。

まず僕は株価はまだ上がると思っています。

しかしレンジの上限を超えて、自分自身が買い上がってゆくつもりはありません。他の誰かに買い上がるってもらって、自分は高値で売りたいと考えています。

そのためにレンジの上限で空売りを入れる人を集めたいと思います。なぜならレンジの上限のすぐ上にストップロスの逆指値が入りますので、少し上に振ってやるだけで一斉に買い戻しが入るからです。

次に、どうやって空売りを集めるかですが、今日のように派手に下げて、一般の投資家にレンジの上限を壁のように強く印象付けます。レンジの中間は売買の真空状態のように売買が薄くなっていますので、レンジの上限や下限で株価を動かすよりも容易に動かせるからです。

明日以降のレンジの下限以下での動きの方こそが重要と僕は考えています。

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日経平均の2017年6月からの日足を表示します。

以前から200日ボリンジャーバンドを突き抜けている状況は、2017年末や2018年10月のように年に1度あるかどうかの異例な状況と報告しています。

そして今回は2017年末のようにバンドウォークした後に巻き戻しが入ると予想しています。

本日の下げが2017年1月末のような巻き戻しつながるのか、転換点を見逃さずに報告したいと思います。

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本日の中期ちぢれ麺指数は昨日から0.9%下がって44.2%、長期ちぢれ麺指数も昨日から0.8%下がって71.9%です。

ちぢれ麺新値銘柄数は先週末の176銘柄から109銘柄減って67銘柄です。 

ちぢれ麺指数とちぢれ麺新値銘柄数はオリジナルの指数です。東証一部の約2,000銘柄を対象として、ちぢれ麺指数は株価の勢い、モメンタムを示す指数で、ちぢれ麺新値銘柄数は独自に集計しなおした新値銘柄数です。概要欄に説明を記します。

 

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 昨日の時点の松井証券ネットストック信用評価損益率は買い方の評価損率が-5.724%、売り方の評価損率が-15.134%でした。一日遅れでありますことにご注意ください。

東京証券取引所の集計による空売り比率は44.5%と前日に比べて4.7%高い比率でした。

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17時現在のドル円レートは109.97円です。110円付近でもみ合いを継続しています。 

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予想EPSは昨日から4.68円上がって、1,647.11円です。

予想EPSとドル円レートとをかけあわせて算出される理論株価は昨日から40円上がって17時現在で22,262円です。

理論株価よりも日経平均株価の方が1,603円高くなっています。

なお、bCAMの日経平均の変動範囲は標準偏差の1σと2σでありますことにご注意ください。この標準偏差に従いますと上限✛2σで24,626円、下限ー2σで19,986円と算出されています。

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bcam(http://www.iisbcam.co.jp/standard)より引用

 

昨日のVIX(恐怖指数)は前々日の清算値から1.1ポイント上の13.2ポイントとギャップをつけて上昇しています。VIXは通常10~20程度で推移します。

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昨日の米国市場は休場ですので
本日は以上です。

 

Youtubeもやっています。

https://www.youtube.com/channel/UCt1PwUTrsoReNg4veZsxzCA/videos

毎日の相場観について速報を公開していますので、こちらもよろしくお願い申し上げます!

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【今日の株式市場】#1月20日 レンジブレイクの前にもう一度、ふるい落としがあるように思う

こんばんは!ちぢれ麺です。

今日の日経平均株価は42円上げて24,084円で終わっています。

 

直近の日経平均株価の日足チャートを示します。

25日ボリンジャーバンド2σを赤色の線で、200日ボリンジャーバンド2σを黄色の線で描画しています。

以前から報告していました上限24,091円、下限23,810円のレンジ内の上限付近で、200日ボリンジャーバンド2σの上で星になっています。

 もう一度下に、25日線付近まで、振り落としをかけてくるのではないかと報告していましたが、200日ボリンジャーバンドを見ている人が僕が思っていた以上に多いのかもせれません。

しかし、それでも僕は、やはりもう一度25日線まで振ってふるい落としをかけてくると思えてなりません。理由は2018年の1月、10月にブレイクが不発に終わっていることから、相当にエネルギーを貯めないと、24,000円を越えてバンドウォークに入れないように感じているからです。

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日経平均の長期の日足を表示します。

以前から200日ボリンジャーバンドを突き抜けている状況は、年に1度あるかどうかの異例な状況です。そして今回は2017年末のようにバンドウォークした後に巻き戻しが入ると予想しています。

この巻き戻しに入る転換点を見逃さずに報告したいと思います。

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本日の中期ちぢれ麺指数は先週末から8.0%上がって45.3%、長期ちぢれ麺指数も先週末から2.5%上がって72.7%です。

ちぢれ麺新値銘柄数は先週末の-25銘柄から201銘柄増えて176銘柄です。 

ちぢれ麺指数とちぢれ麺新値銘柄数はオリジナルの指数です。東証一部の約2,000銘柄を対象として、ちぢれ麺指数は株価の勢い、モメンタムを示す指数で、ちぢれ麺新値銘柄数は独自に集計しなおした新値銘柄数です。概要欄に説明を記します。

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 先週末の時点の松井証券ネットストック信用評価損益率は買い方の評価損率が-5.993%、売り方の評価損率が-14.904%でした。一日遅れでありますことにご注意ください。

東京証券取引所の集計による空売り比率は39.8%と前日に比べて3.5%低い比率でした。

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17時30分現在のドル円レートは110.15円です。110円付近でもみ合いとなっています。

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予想EPSは先週末から3.90円下がって、1,650.69円です。

予想EPSとドル円レートとをかけあわせて算出される理論株価は先週末から39円下がって17時30分現在で22,311円です。

理論株価よりも日経平均株価の方が1,773円高くなっています。

毎回の繰り返しになりますが、今後、日経平均株価が本格的に上昇相場にのるためには、予想EPSの底打ち反転がなくてはならないと考えていますが、昨年の12月14日に公開しました動画【週末投資家】で、既に日本は景気後退の入り口にあると報告しましたように、EPSの反転は先になるのではないかと僕は考えております。

予想EPSの動きを今後も注意して観察してゆきます。 

なお、bCAMの日経平均の変動範囲は標準偏差の1σと2σでありますことにご注意ください。この標準偏差に従いますと上限✛2σで24,762円、下限ー2σで20,098円と算出されています。

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 bcam(http://www.iisbcam.co.jp/standard)より引用

 

先週末のNYダウは、50.46ドル上げて29,348.11 ドルと史上最高値を更新しました。

CME NYダウ先物は17時30分現在、ダウ比で105ドル下の29,243ドルです。

SP500、ナスダックともにダウ同様、3指数揃って史上最高値を更新しています。

 

ダウ

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SP500

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ナスダック総合指数

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VIX(恐怖指数)は17時30分現在、前日の清算値から0.22ポイント下の12.10ポイントです。VIXは通常10~20程度で推移します。

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先週末の米国の小型株指数ラッセル2000は5.58ドル下がって1699.64ドルでした。前日を上回って始まりましたが、終値で下げて終わっています。

株式市場に資金が流入してきているかどうかを、小型株市場のラッセル2000が高値を更新し続けるかどうかで僕は判断しています。

炭鉱のカナリアとも呼ばれるラッセル2000は暴落の予兆を示唆する指標といわれますので、このままラッセル2000が上昇トレンドを維持できるかどうかが注目ポイントと考えております。

ラッセル2000がなぜ炭鉱のカナリアと呼ばれているのかにつきましては概要欄に記しておきます。

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本日は以上です。

 

Youtubeもやっています。

https://www.youtube.com/channel/UCt1PwUTrsoReNg4veZsxzCA/videos

毎日の相場観について速報を公開していますので、こちらもよろしくお願い申し上げます!

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【週末投資家】CAPEレシオがリーマンショックを抜いてドットコム・バブル、1929年大暴落に次ぐ史上3番目の高さ、ロバート・シラー教授の現在の見解 #CAPEレシオ #シラーPER #ケース・シラー住宅価格指数

2019年6月18日

今もCAPEレシオは高い水準にあるが、ある程度の資金をマーケットに投資しておくことを勧める

  

ツィッターから引用(https://twitter.com/RobertJShiller/status/1140688313432641539

 

 

2019年10月14日

2020年に景気後退が50%の確率で発生する可能性があり、今は転換点にある。

 

FOX BUSINESS『2020年には景気後退が50%の確率で発生する可能性がある』より引用(https://www.foxbusiness.com/economy/recession-possibility-2020-50-percent-chance-economy

 

2019年12月22日

トランプ大統領はモチベーションを挙げる話し方がうまく、これまでこのような大統領はいなかった。

トランプ大統領はアニマル・スピリットの生み出し方を知っている。

 

CNBC『トランプ効果によって2020年まで記録的な市場の回復を促進する可能性がある』より引用

https://www.cnbc.com/2019/12/22/robert-shiller-trump-effect-could-drive-record-rally-through-2020.html?&qsearchterm=robert%20shiller

 

こんにちは。ちぢれ麺です!

先週の『週末投資家』の動画で終末博士の異名をとるヌリエル・ルービニ教授を紹介しました。

今週はリーマンショックを予測したもう一人の経済学者ロバート・シラー教授の現在の株式市場に対する見解をみなさんと共有したいと思います。

 

前回のおさらいになりますが、2人の経済学者を簡単に紹介します。 

2009年のブッシュ政権が終わるころ、チェイニー副大統領が恐慌以降では最大の金融危機リーマンショックブッシュ政権がなぜ予想できなかったのかと質問を受けました。

その時の回答は「予想できるほど優秀な人はどこにもいなかった。予想できた人がいたとは思わない」だったそうです。

しかし、実際は2人の経済学者がリーマンショックを予想していました。

一人はノーベル経済学賞を受賞しているロバート・シラー教授で、リーマンショックだけでなくドットコムバブルも予測しました。

 

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ウィキペディアからの引用

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%A9%E3%83%BC#/media/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Robert_Shiller_-_World_Economic_Forum_Annual_Meeting_2012.jpg

もう一人がヌリエル・ルービニ教授です。

ルービニ教授はニューヨーク大学のスターン経営大学院教授です。

トルコのイスタンブールで生まれ、両親はイラン系ユダヤ人です。イラン、イスラエル、イタリアに住んだ後にニューヨークへ移っています。

そしてはハーバード大学で博士号を得た後、1998年から2000年までビル・クリントン政権の上級経済アドバイザーとして働き、 その後、米国財務省で国際問題の事務次官の上級顧問を務め、アジアおよび世界の金融危機の解決を支援しました。

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日本経済新聞より引用(https://r.nikkei.com/persons/%E3%83%8C%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%93%E3%83%8B

 

先週末の動画でルービニ教授を紹介しましたところ、もう一人のシラー教授の見解が知りたいという意見を頂きましたので、今回はシラー教授の紹介と現在に対する見解をみなさんと共有したいと思います。

 

ロバート・シラー教授はCAPEレシオ、通称シラーPERとケース・シラー住宅価格指数の2つの投資のための指標を開発したことでも知られています。

 

CAPEレシオ、通称シラーPERはシラー教授自身のサイトでその最新データを公表していますので引用します。

一般的にPERを計算するときに昨年の利益または来年の予想利益といった短期的な利益を元に算出されています。

シラー教授は、収益は不安定で短期的に大きく変動するため、1年は短すぎるとして、短期的な利益の変動、つまりPERの変動に過度に反応すべきでないと言っています。

そのため、一時的要因による収益変動や景気循環の影響を除外するために、インフレ調整後の1株当たり利益の10年移動平均値を用いてPERを計算することを推奨しています。

これがCAPEレシオ、通称シラーPERです。これにより、実質的な企業収益力との関係で株価の割高・割安性が示されるとしています。

尚、CAPEレシオ、通称シラーPERが移動平均の期間をなぜ10年間としたかについては、シラー教授の著書『根拠なき熱狂』の中で『1934年にベンジャミン・グラハムとデビッド・ドッドが提案した方針に従い、10年間の平均収益を分母として選んだ。』と明かしています。

これにより、第一次大戦の際の企業収益の急増や、第二次大戦の際の企業収益の減少といった変動までもならすことがことができるとしています。

そしてシラー教授がリーマンショックの警鐘をならした際に、他のエコノミストがリスクの大きさを見誤った理由について、超長期のデータを見る必要があることを述べています。

2008年のDIAMONDonlineのインタビューを引用します。

エコノミストたちはなぜリスクの大きさを見誤ったのか。

 同じ職業にある私が言うのもなんだが、エコノミストたちはこの間、二つの点で過ちを犯した。

 一つは予測の際に、過去10~30年あまりのデータに依存したこと。実際には、第二次世界大戦前の世界大恐慌時、さらにその以前にまでさかのぼる必要があった。

 

住宅バブル崩壊の予言者が激白!
金融危機の警鐘はなぜ無視されたか」
ロバート・シラー イェール大学教授インタビューより引用

https://diamond.jp/articles/-/4499

また米国個人投資家協会のインタビューでCAPEレシオ、通称シラーPERの有効性について語られていますので引用します。

株式市場は、1881年に至るまでの(超長期の)データを使用することによって、ある程度予測可能です。

CAPEレシオは、来年を予測することにはあまり機能しません。5年後、10年後を予測する長期投資家向けの指標です。

つまり株価が10年間の平均収益に比べて高い場合、下がることを示唆していますが、正確な時期はわかりません。

株価が下がるまで5年か10年待たなければならないかもしれません。忍耐強く長期的な投資家には価値評価の指標としてCAPEに従うことは理にかなうと思います。

 

米国個人投資家協会『バリュエーションとインフレと実質収益』より引用(https://www.aaii.com/journal/article/valuations-inflation-and-real-returns

 

CAPEレシオ、通称シラーPERは一般的に25倍以上になると割高とされています。

現在、最新の数値は2019年12月で30.91倍となっており、リーマンショック時を既に抜いており、2000年のドットコム・バブル、1929年の世界恐慌前の大暴落直前に次ぐ史上3番目の高さになっています。

尚、シラー教授の作成したこのグラフには長期金利が併記されています。

PERは本来、金利との関係で読み取る必要があるためで、これにつきましては次回の動画で紹介したいと思います。

 

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ONLINE DATA ROBERT SHILLERより引用

http://www.econ.yale.edu/~shiller/data.htm

 

一方、シラー教授の開発したもう一つの投資指標、ケース・シラー住宅価格指数ですが、こちらはセントルイス連邦準備銀行のエコノミック・リサーチで確認できますので、引用します。

住宅価格は個人消費に大きな影響を与えるため、アメリカ国内の景気指標として重視されており、その最も代表的な指数がケース・シラー住宅価格指数です。

ケース・シラー住宅価格指数には米国の地域別に4つの種類があるのですが、ここでは毎月公表される20大都市圏指数を表示しています。

 

米国個人投資家協会のインタビューでケース・シラー住宅価格指数について語られていますので引用します。

個々の住宅価格を調査して発見したことは、ノイズをすべて取り除くと住宅価格の変動は非常に慣性的なものになるということです。つまり住宅価格はしばしば一方向に行く傾向があります。

この点が株式市場とは異なります。

(2013年当時)ケース・シラー住宅価格指数は上昇傾向にあるため、さらに住宅価格が上昇することが示唆されています。

 

『バリュエーションとインフレと実質収益』より引用(https://www.aaii.com/journal/article/valuations-inflation-and-real-returns

 

 

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FRED『S&P/Case-Shiller 20-City Composite Home Price Index (SPCS20RSA)』より引用(https://fred.stlouisfed.org/series/SPCS20RSA

 

しばしば一方向に行く傾向があるとシラー教授が指摘したケース・シラー住宅価格指数がいつ転換したのかを知るために前年同月比のグラフを示します。

リーマンショック時に株価がピークをつけるの約半年前の2007年1月に、ケース・シラー住宅価格指数は前年同月比で±0%となり、ピークをつけてトレンド転換していたことが分かります。

そして現在は2018年初の世界同時株安のころから前年同月比で低下が始まり、おそらくFRBの利下げに伴い、前年同月比での低下が収まりつつある、つまり下落トレンドへの転換がなんとか食い止められている、予断を許さない状況というのが僕の解釈です。

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FRED『S&P/Case-Shiller 20-City Composite Home Price Index (SPCS20RSA)』より引用(https://fred.stlouisfed.org/series/SPCS20RSA

 

 

以上、シラー教授の開発した2つの投資指標を見てきました。

そこで、一番の関心事は『現状はどのような判断になるのか?』だと思います。

これに関して、シラー教授の最近の記事およびツィートを時系列に辿ってみました。

 

2019年6月18日ツィッターから引用します。

2013年当時のアドバイスと今も同じく、CAPEレシオは高い水準にあるが、ある程度の資金をマーケットに投資しておくことを勧める

2013年のCAPEレシオは21倍と高いが、2000年には(2013年)現在の2倍になっていることから、そこまで高くはないといえる。

2000年当時、私はCAPEレシオ44倍を悪いシグナルと捉え、結果的にそれは正しかった。

今のところ、CAPEレシオからそこまで悪いシグナルは発せられていないので、ある程度の資金をマーケットに投資しておくことは今のところ重要だと考えている。

 

ツィッターから引用(https://twitter.com/RobertJShiller/status/1140688313432641539

 

 

2019年10月14日FOX BUSINESSから引用します。

2020年に景気後退が50%の確率で発生する可能性があり、今は転換点にある。

住宅価格は上昇し続けているが、上昇は衰え始めており、(リーマンショックの2年前の)2005年に似ている。サンフランシスコとLAはすでに減速しており、良くない兆候がある。

 

FOX BUSINESS『2020年には景気後退が50%の確率で発生する可能性がある』より引用(https://www.foxbusiness.com/economy/recession-possibility-2020-50-percent-chance-economy

 

2019年12月22日CNBCから引用します。

CAPEレシオは2000年に現在よりも約50%高い44倍になった。

トランプ大統領はモチベーションを挙げる話し方がうまく、これまでこのような大統領はいなかった。

トランプ大統領はアニマル・スピリットの生み出し方を知っている。

トランプ大統領が再選される可能性が非常に高いと考えており、弾劾裁判に関係なく、しばらくはトランプ・ブームの継続が見られ、景気後退は数年先になるかもしれない。

 

CNBC『トランプ効果によって2020年まで記録的な市場の回復を促進する可能性がある』より引用

https://www.cnbc.com/2019/12/22/robert-shiller-trump-effect-could-drive-record-rally-through-2020.html?&qsearchterm=robert%20shiller

 

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東洋経済ノーベル経済学賞と、経済学のなぞ』より引用

https://toyokeizai.net/articles/-/21796

 

本日は以上です。

 

Youtubeもやっています。

https://www.youtube.com/channel/UCt1PwUTrsoReNg4veZsxzCA/videos

毎日の相場観について速報を公開していますので、こちらもよろしくお願い申し上げます!

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【今日のマーケット】 #1月17日 #日経平均株価 米国3指数が史上最高値更新するも、日経平均はレンジブレイクならず 株で生活する無職投資家のvlog #投資 #資産運用 #副業

こんばんは!ちぢれ麺です。

今日の日経平均株価は108円上げて24,041円で終わっています。

 

直近の日経平均株価の日足チャートを示します。

25日ボリンジャーバンド2σを赤色の線で、200日ボリンジャーバンド2σを黄色の線で描画しています。

以前から報告していました上限24,091円、下限23,810円のレンジ内の上限付近から始まり、200日ボリンジャーバンド2σ付近で終わっています。

 

昨日、もう一度下に、25日線付近まで、振り落としをかけてくるのではないかと報告していましたが、どうなるでしょうか?

200日ボリンジャーバンドをどれだけ多くの人が意識しているかによるように僕は考えています。大勢の人が意識していれば今日のサポートが自己強化されて反発に向かうと考えられますが、どうでしょう。それほど多くはないような気がします。

僕としては転換点を見逃さないことに引き続き注意してゆきます。

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本日の中期ちぢれ麺指数は昨日から3.3%上がって37.3%、長期ちぢれ麺指数も昨日から2.2%上がって70.2%です。

ちぢれ麺新値銘柄数は昨日の-130銘柄から105銘柄増えて-25銘柄です。 

ちぢれ麺指数とちぢれ麺新値銘柄数はオリジナルの指数です。東証一部の約2,000銘柄を対象として、ちぢれ麺指数は株価の勢い、モメンタムを示す指数で、ちぢれ麺新値銘柄数は独自に集計しなおした新値銘柄数です。概要欄に説明を記します。

 

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 昨日の時点の松井証券ネットストック信用評価損益率は買い方の評価損率が-6.057%、売り方の評価損率が-14.835%でした。一日遅れでありますことにご注意ください。

東京証券取引所の集計による空売り比率は43.3%と前日に比べて2.1%高い比率でした。

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17時現在のドル円レートは110.22円です。

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予想EPSは前日から1.68円下がって、1,654.59円です。

予想EPSとドル円レートとをかけあわせて算出される理論株価は昨日から10円上がって17時現在で22,350円です。

理論株価よりも日経平均株価の方が1,691円高くなっています。

毎回の繰り返しになりますが、今後、日経平均株価が本格的に上昇相場にのるためには、予想EPSの底打ち反転がなくてはならないと考えていますが、昨年の12月14日に公開しました動画【週末投資家】で、既に日本は景気後退の入り口にあると報告しましたように、EPSの反転は先になるのではないかと僕は考えております。

予想EPSの動きを今後も注意して観察してゆきます。

なお、bCAMの日経平均の変動範囲は標準偏差の1σと2σでありますことにご注意ください。この標準偏差に従いますと上限✛2σで24,762円、下限ー2σで20,098円と算出されています。

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 bcam(http://www.iisbcam.co.jp/standard)より引用

 

昨日のNYダウは、267.42ドル上げて29,297.65ドルと史上最高値を更新しました。

CME NYダウ先物は17時現在、ダウ比で23ドル上の29,321ドルです。

SP500、ナスダックともにダウ同様に史上最高値を更新しています。

 

ダウ

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SP500

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ナスダック総合指数

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CNNが指標化して公表しているFear & Greed Indexは昨日から3ポイント上昇して89ポイントです。

Fear & Greed Indexについての関連情報も概要欄に記しておきます。

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CNN BUSINESS(https://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)より引用

 

VIX(恐怖指数)は17時現在、前日の清算値から0.10ポイント下の12.32ポイントです。VIXは通常10~20程度で推移します。

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昨日の米国の小型株指数ラッセル2000は22.82ドル上がって1,705.22ドルと上昇し、もみ合い圏を上にブレイクしてきました。

株式市場に資金が流入してきているかどうかを、小型株市場のラッセル2000が高値を更新し続けるかどうかで僕は判断しています。

炭鉱のカナリアとも呼ばれるラッセル2000は暴落の予兆を示唆する指標といわれますので、このままラッセル2000が上昇トレンドを維持できるかどうかが注目ポイントと考えております。

ラッセル2000がなぜ炭鉱のカナリアと呼ばれているのかにつきましては概要欄に記しておきます。

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最後に原油を見ておきます。昨日から+0.07ドル上がって58.63ドルと58ドル付近でもみ合いになっています。

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本日は以上です。

 

Youtubeもやっています。

https://www.youtube.com/channel/UCt1PwUTrsoReNg4veZsxzCA/videos

毎日の相場観について速報を公開していますので、こちらもよろしくお願い申し上げます!

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【今日のマーケット】 #1月16日 #日経平均株価 実は裏でしずかに調整が進んでいるかもしれない 株で生活する無職投資家のvlog #投資 #資産運用 #副業

こんばんは!ちぢれ麺です。

今日の日経平均株価は17円上げて23,933円で終わっています。

 

直近の日経平均株価の日足チャートを示します。

25日ボリンジャーバンド2σを赤色の線で、200日ボリンジャーバンド2σを黄色の線で描画しています。

以前から報告していました上限24,091円、下限23,810円のレンジ内の200日ボリンジャーバンド2σのすぐ下で終わっています。

昨日の動画で、僕はいずれ再度バンドウォークに入ると考えていますが、その前にもう一度下にふるい落としがあるような気がする報告申し上げましたが、次のふるい落としは意外と小さなものかもしれないと思い始めています。

理由は後ほど報告しますちぢれ麺指数が低下する中での直近の動きがあまり下げていませんが、もしかするとこれはこれで調整が進んでいるのかもしれないと考え始めたこと。および、25日線が近づいており、次のふるい落としは25日線を下回る程度かもしれないと思い始めています。

短期の株価の変動を予測することは非常に難しいですので、僕としては、単なるふるい落としから200日ボリンジャーバンド2σのバンドウォークに入ってゆくのか、それとも大きな転換点になるのかをしっかり確認して報告することに専念したいと思います。

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本日の中期ちぢれ麺指数は昨日からさらに3.4%下がって34.0%、長期ちぢれ麺指数も昨日から1.8%下がって68.0%です。

ちぢれ麺新値銘柄数は昨日の-45銘柄から85銘柄減って-130銘柄です。 

ちぢれ麺指数とちぢれ麺新値銘柄数はオリジナルの指数です。東証一部の約2,000銘柄を対象として、ちぢれ麺指数は株価の勢い、モメンタムを示す指数で、ちぢれ麺新値銘柄数は独自に集計しなおした新値銘柄数です。概要欄に説明を記します。

 

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 昨日の時点の松井証券ネットストック信用評価損益率は買い方の評価損率が-5.857%、売り方の評価損率が-15.066%でした。

売り方の評価損率がー15%を下回り、信用評価損益率だけをみて判断するとすれば、そろそろ反転する可能性が高まっています。

但し、過去にはー20%近くになることもありましたし、2012年末に安倍首相就任から始まったアベノミクス相場ではー27.665%になったこともありますので、信用評価損益率だけで判断するのは危険です。

東京証券取引所の集計による空売り比率は41.2%と前日に比べて0.5%高い比率でした。

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18時30分現在のドル円レートは109.97円と昨日に引き続きドル高円安が110円前後で一息ついている状況です。

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予想EPSは前日から1.14円上がって、1,656.27円です。

予想EPSとドル円レートとをかけあわせて算出される理論株価は昨日から14円上がって18時30分現在で22,340円です。

理論株価よりも日経平均株価の方が1,593円高くなっています。

毎回の繰り返しになりますが、今後、日経平均株価が本格的に上昇相場にのるためには、予想EPSの底打ち反転がなくてはならないと考えていますが、昨年の12月14日に公開しました動画【週末投資家】で、既に日本は景気後退の入り口にあると報告しましたように、EPSの反転は先になるのではないかと僕は考えております。

予想EPSの動きを今後も注意して観察してゆきます。

なお、bCAMの日経平均の変動範囲は標準偏差の1σと2σでありますことにご注意ください。この標準偏差に従いますと上限✛2σで24,730円、下限ー2σで20,074円と算出されています。

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 bcam(http://www.iisbcam.co.jp/standard)より引用

 

昨日のNYダウは、90.55ドル上げて29,030.23ドルと史上最高値を更新しました。

CME NYダウ先物は18時30分現在、ダウ比で84ドル上の29,114ドルです。

昨日、SP500もダウ同様に史上最高値を更新しましたが、ナスダックは高値を更新できていません。

 

ダウ

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SP500

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ナスダック総合指数

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CNNが指標化して公表しているFear & Greed Indexは昨日から4ポイント低下して86ポイントです。

Fear & Greed Indexについての関連情報も概要欄に記しておきます。

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f:id:chijiremen:20200116201530p:plainCNN BUSINESS(https://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)より引用

 

VIX(恐怖指数)は18時30分現在、前日の清算値から0.41ポイント下の12.01ポイントです。VIXは通常10~20程度で推移します。

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昨日の米国の小型株指数ラッセル2000は6.66ドル上がって1,682.40ドルと上昇し、昨年末の高値を抜いてきました。

株式市場に資金が流入してきているかどうかを、小型株市場のラッセル2000が高値を更新し続けるかどうかで僕は判断しています。

炭鉱のカナリアとも呼ばれるラッセル2000は暴落の予兆を示唆する指標といわれますので、今後、ラッセル2000が昨年末からのレンジを抜けて上昇トレンドにのるかどうかが注目ポイントと考えております。

ラッセル2000がなぜ炭鉱のカナリアと呼ばれているのかにつきましては概要欄に記しておきます。

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最後に原油を見ておきます。昨日から0.03ドル下がって58.03ドルと58ドル付近でもみ合いになっています。

過去のバブル崩壊の直前に原油価格が急騰したこと、および、終末博士ルービニ教授が次の金融危機の条件の一つとして、原油高による物価上昇の加速をあげていましたのでチェックしておきます。

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本日は以上です。

 

Youtubeもやっています。

https://www.youtube.com/channel/UCt1PwUTrsoReNg4veZsxzCA/videos

毎日の相場観について速報を公開していますので、こちらもよろしくお願い申し上げます!

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【今日の相場】 #1月15日 #日経平均株価 炭鉱のカナリア、ラッセル2000はまだ力を残している 株で生活する無職投資家のvlog #投資 #資産運用 #副業

こんばんは!ちぢれ麺です。

今日の日経平均株価は109円下げて23,917円で終わっています。

 

直近の日経平均株価の日足チャートを示します。

25日ボリンジャーバンド2σを赤色の線で、200日ボリンジャーバンド2σを黄色の線で描画しています。

以前から報告していました上限24,091円、下限23,810円のレンジ内の200日ボリンジャーバンド2σのすぐ下で終わっています。

もみ合い圏内では株価は極めてランダムな動きをしますので、動きが出るまでもう数日日柄を要するものと思っています。

昨日も申し上げましたが、僕はいずれ再度バンドウォークに入ると考えていますが、その前にもう一度下にふるい落としがあるような気がします。

僕としては、単なるふるい落としか、大きな転換点になるのかをしっかり確認したいと思います。

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本日の中期ちぢれ麺指数は昨日から4.3%下がって38.6%、長期ちぢれ麺指数も昨日から0.6%下がって70.2%です。

ちぢれ麺新値銘柄数は昨日の37銘柄から82銘柄減って-45銘柄です。 

ちぢれ麺指数とちぢれ麺新値銘柄数はオリジナルの指数です。東証一部の約2,000銘柄を対象として、ちぢれ麺指数は株価の勢い、モメンタムを示す指数で、ちぢれ麺新値銘柄数は独自に集計しなおした新値銘柄数です。概要欄に説明を記します。

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 昨日の時点の松井証券ネットストック信用評価損益率は買い方の評価損率が-5.708%、売り方の評価損率が-15.861%でした。

売り方の評価損率がー15%を下回り、信用評価損益率だけをみて判断するとすれば、そろそろ反転する可能性が高まっています。

但し、過去にはー20%近くになることもありましたし、2012年末に安倍首相就任から始まったアベノミクス相場ではー27.665%になったこともありますので、信用評価損益率だけで判断するのは危険です。

東京証券取引所の集計による空売り比率は40.7%と前日に比べて0.3%高い比率でした。

f:id:chijiremen:20200115181549p:plain

 

18時30分現在のドル円レートは109.91円とドル高円安が110円前後で一息ついている状況です。

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予想EPSは前日から1.64円上がって、1,655.13円です。

予想EPSとドル円レートとをかけあわせて算出される理論株価は昨日から4円下がって18時30分現在で22,324円です。

理論株価よりも日経平均株価の方が1,593円高くなっています。

毎回の繰り返しになりますが、今後、日経平均株価が本格的に上昇相場にのるためには、予想EPSの底打ち反転がなくてはならないと考えていますが、昨年の12月14日に公開しました動画【週末投資家】で、既に日本は景気後退の入り口にあると報告しましたように、EPSの反転は先になるのではないかと僕は考えております。

予想EPSの動きを今後も注意して観察してゆきます。

なお、bCAMの日経平均の変動範囲は標準偏差の1σと2σでありますことにご注意ください。この標準偏差に従いますと上限✛2σで24,730円、下限ー2σで20,074円と算出されています。

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 bcam(http://www.iisbcam.co.jp/standard)より引用

 

昨日のNYダウは、32.62ドル上げて28,939.68ドルです。

ザラ場で史上最高値の更新を試したものの、終値では更新できずに終わっています。

CME NYダウ先物は19時現在、ダウ比で53ドル下の28,887ドルです。

昨日、史上最高値を更新したSP500、ナスダックも同様にザラ場で史上最高値の更新を試したものの、終値では更新できず、下げて終わっています。

 

ダウ

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SP500

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ナスダック総合指数

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CNNが指標化して公表しているFear & Greed Indexは昨日と変わらず90ポイントです。

Fear & Greed Indexについての関連情報も概要欄に記しておきます。

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CNN BUSINESS(https://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)より引用

 

VIX(恐怖指数)は18時30分現在、前日の清算値から0.29ポイント上の12.68ポイントです。VIXは通常10~20程度で推移します。

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昨日の米国の小型株指数ラッセル2000は6.14ドル上がって1,675.74ドルと上昇し、ザラ場で昨年末の高値を抜いていました。

ダウやSP500、ナスダックのような勢いが感じられず、このまま転換するのかと思いましたが、どうやらまだ力を残しているように見えます。

株式市場に資金が流入してきているかどうかを、小型株市場のラッセル2000が高値を更新し続けるかどうかで僕は判断しています。

炭鉱のカナリアとも呼ばれるラッセル2000は暴落の予兆を示唆する指標といわれますので、今後、ラッセル2000が明確に昨年末の高値を更新してくるかどうかが注目ポイントと考えております。

ラッセル2000がなぜ炭鉱のカナリアと呼ばれているのかにつきましては概要欄に記しておきます。

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最後に原油を見ておきます。年始の米国によるイラン司令官殺害で高騰した原油価格ですが、殺害前以下にまで下がっています。

終末博士ルービニ教授は金融危機の条件の一つとして、原油高による物価上昇の加速をあげていましたのでチェックしておきます。

f:id:chijiremen:20200115185250p:plain

 

本日は以上です。

 

Youtubeもやっています。

https://www.youtube.com/channel/UCt1PwUTrsoReNg4veZsxzCA/videos

毎日の相場観について速報を公開していますので、こちらもよろしくお願い申し上げます!

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【今日の株式市場】 #1月14日 #日経平均株価 日経平均は200日2σ上に復帰、バンドウォークなるか 株で生活する無職投資家のvlog #投資 #資産運用 #副業

こんばんは!ちぢれ麺です。

今日の日経平均株価は175円上げて24,025円で終わっています。

 

直近の日経平均株価の日足チャートを示します。

25日ボリンジャーバンド2σを赤色の線で、200日ボリンジャーバンド2σを黄色の線で描画しています。

以前から報告していました上限24,091円、下限23,810円のレンジ内に先週末に復帰し、本日は200日ボリンジャーバンド2σから始まり、レンジの上限を抜けることなく、終わっています。

先週末の動画で、200日ボリンジャーバンド2σで跳ね返されるのか、それとも再度、200日線2σのバンドウォークに復帰するのかに注目していることを報告しました。

本日、200日線2σ上に復帰しました。このままバンドウォークに入ると良いのですが、レンジの上限が近い位置にありますのでどうなるでしょうか。

僕はいずれ再度バンドウォークに入ると考えていますが、その前にもう一度下にふるい落としがあるような気がします。

その理由としては日柄ぐらいしかありませんが、どうなるでしょうか。

僕としては、単なるふるい落としか、大きな転換点になるのかをしっかり確認したいと思います。

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さて、本日の中期ちぢれ麺指数は日経平均株価に逆行して先週末から2.0%下がって42.9%、長期ちぢれ麺指数も日経平均株価に逆行して先週末から1.8%下がって70.8%です。

ちぢれ麺新値銘柄数は先週末の177銘柄から140銘柄減って37銘柄です。 

ちぢれ麺指数とちぢれ麺新値銘柄数はオリジナルの指数です。東証一部の約2,000銘柄を対象として、ちぢれ麺指数は株価の勢い、モメンタムを示す指数で、ちぢれ麺新値銘柄数は独自に集計しなおした新値銘柄数です。概要欄に説明を記します。

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 先週末の時点の松井証券ネットストック信用評価損益率は買い方の評価損率が-5.982%、売り方の評価損率が-15.292%でした。

東京証券取引所の集計による空売り比率は40.4%と前日に比べて1.6%高い比率でした。

 

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19時現在のドル円レートは110.04円とドル高円安が進み、昨年末の直近の高値を抜いて上昇してきております。f:id:chijiremen:20200114184701p:plain

予想EPSは前日から2.93円上がって、1,653.49円です。

予想EPSとドル円レートとをかけあわせて算出される理論株価は先週末から79円上がって19時現在で22,324円です。

理論株価よりも日経平均株価の方が1,701円高くなっています。

毎回の繰り返しになりますが、今後、日経平均株価が本格的に上昇相場にのるためには、予想EPSの底打ち反転がなくてはならないと考えていますが、昨年の12月14日に公開しました動画【週末投資家】で、既に日本は景気後退の入り口にあると報告しましたように、EPSの反転は先になるのではないかと僕は考えております。

予想EPSの動きを今後も注意して観察してゆきます。

なお、bCAMの日経平均の変動範囲は標準偏差の1σと2σでありますことにご注意ください。

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 bcam(http://www.iisbcam.co.jp/standard)より引用

 

昨日のNYダウは、83.30ドル上げて28,907.10ドルです。

CME NYダウ先物は19時現在、ダウ比で34ドル下の28,873ドルです。

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CNNが指標化して公表しているFear & Greed Indexは90ポイントです。

Fear & Greed Indexについての関連情報も概要欄に記しておきます。

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CNN BUSINESS(https://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)より引用

 

VIX(恐怖指数)は19時現在、前日の清算値から0.14ポイント上の12.46ポイントです。VIXは通常10~20程度で推移します。

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昨日の米国の小型株指数ラッセル2000は11.96ドル上がって1,669.61ドルと上昇し、先週末の下げを取り戻した形でもみ合いに入っております。

株式市場に資金が流入してきているかどうかを、小型株市場のラッセル2000が高値を更新し続けるかどうかで僕は判断しています。

炭鉱のカナリアとも呼ばれるラッセル2000は暴落の予兆を示唆する指標といわれますので、ラッセル2000の現状の弱弱しさが杞憂におわるのか、それともトレンド転換の予兆となるのかが注目ポイントと考えております。

ラッセル2000がなぜ炭鉱のカナリアと呼ばれているのかにつきましては概要欄に記しておきます。

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本日は以上です。

 

Youtubeもやっています。

https://www.youtube.com/channel/UCt1PwUTrsoReNg4veZsxzCA/videos

毎日の相場観について速報を公開していますので、こちらもよろしくお願い申し上げます!

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